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Art: Beiträge; Benutzer: slammzero

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    noten sind da :)

    noten sind da :)
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    naja... einfach in die minimum-varianz-portfolio...

    naja... einfach in die minimum-varianz-portfolio formel einsetzen...

    MVP = (sigma2^2 - (sigma1*sigma2*Korrelationskoeffizient)) / (sigma1^2+sigma2^2-2*(sigma1*sigma2*Korrelationskoeffizient))
    ...
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    Bsp 2 und 4, 19.12.2009

    Also, bei Bsp 2 hab ich einen Teil von der Formel vergessen, darum kam mir vorhin wsl was falsches raus!

    meine gewichtungen wären: w1 = 0,1796 und w2 = 0,8204

    Portfoliorendite = 1,64%

    Bsp4...
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    den shift rechnest du nicht in beiden perioden,...

    den shift rechnest du nicht in beiden perioden, nur in der verkürzten!

    bei mir endet das dann in einem negativen delta! (kA ob das stimmt, aber du solltest jedenfalls den shift nur einmal...
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    also zu der klausur vom 19.12.2009 1a -->...

    also zu der klausur vom 19.12.2009

    1a --> gleich
    1b --> gleich
    1c --> da hab ich 1,631 ... ob das stimmt weiß ich nicht, aber bei einem positiven curve-shift sollte der Rolldown weniger werden,...
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    bei aufgabe 1 bin ich mir nicht ganz sicher... er...

    bei aufgabe 1 bin ich mir nicht ganz sicher... er hat mal gemeint, er hat einmal ein bsp gegeben wo man die yields ausrechnen musste, das könnte hier sein... aber das kannst mit einem nomralen...
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    Die Attribution bin ich mir nicht ganz sicher,...

    Die Attribution bin ich mir nicht ganz sicher, aber was du auf jeden fall ausrechnen musst, sind die kleine Tabelle rechts unten... setzt sich zusammen aus Allokation, selektion und Restterm so weit...
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    hast du völlig richtig, ich hab die MD genauso wie du, allerdings hab ich depp, das y falsch berechnet :rolleyes:

    sollten deine ergebnisse stimmen, ich werds bei mir zumindest unter 1b editieren!
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    da gibts glaub ich verschiedene Ansätze hat er gemeint, die stehen auch auf irgendeiner folie... meiner war in dem fall den durchschnitt aus allen shifts zu nehmen!

    Edit: Folie 126 stehts!
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    naja, explizit stehen tut es nicht, ist aber...

    naja, explizit stehen tut es nicht, ist aber leicht zu berechnen

    gewichtung von Bond 1 * konvexität von Bond 1 + Gewichtung von Bond2 * konv. Bond 2 ;)
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    hab ich genauso, hab halt noch die PF-Konvexität ausgerechnet, aber das is kein Drama schätz ich ^^
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    ist leicht möglich, dass es falsch ist, was ich gemacht hab ^^

    aber er verlangt ja nicht nur die berechnung, sondern auch eine erklärung dazu, das rechtfertigt dann vl die punkte!

    von der...
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    naja... ich hab bei 1.4 die Gewichtungen mit den...

    naja... ich hab bei 1.4 die Gewichtungen mit den Rolldown werten multipliziert und aufsummiert

    sprich beim ersten: 44% * 1,685% + 10% * 2,919% + 46% * 3,842%

    bei näherer betrachtung kann ich...
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    Roll Down Ertrag ist glaub ich einfach der Total...

    Roll Down Ertrag ist glaub ich einfach der Total Return gemeint...

    welche renditen hast du anders?
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    sry hat ein wenig gedauert... also den Roll...

    sry hat ein wenig gedauert...

    also den Roll Down würd ich genau so berechnen, wie bei anderen Beispielen auch

    Ich würd den Zinssatz von einem Jahr vor Ende (dh bei Bond 3 den Zinssatz von t9...
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    nö ich sitz zuhaus... hab jetz mit einer anderen klausur angefangen, aber ich schau mal und versuch in baldiger zukunft was zu postn, ohne garantie halt :D
  17. Antworten
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    VK4 - Fixed Income Portfolio Management

    So, bin gespannt ob wer reinschaut ^^ Ich mach mal den Thread auf und wer will kann Ergebnisse von seinen Klausurrechnungen posten oder Fragen, vl kommt man gemeinsam auf ne Lösung...

    Sobald ich...
  18. Thema: Noten

    von slammzero
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    puh wer soll dir das beantworten ^^ aber ich würd sagen, gedulde dich nochn bissl, is doch noch nicht mal eine woche her, die klausur ;)

    greez
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    also ich hoff ich erklärs dir jetz richtig und verständlich, weil ichs jetzt nur durchgesehen, aber noch nicht wirklich gerechnet hab, am abend dann evtl noch ^^

    in t0 musst du, um dich...
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    so, ich hoffe ich hab dich richtig verstanden. Um...

    so, ich hoffe ich hab dich richtig verstanden. Um den Wert der Option durch die ausgerechneten Portfoliogewichte zu erhalten gehst du wie folgt vor:

    Du errechnest dir die Gewichte für Aktie und...
  21. Thema: Bsp.: 5.4

    von slammzero
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    Also: Du hast bei allen drei anleihen eine...

    Also:

    Du hast bei allen drei anleihen eine Nominale von 100 als ausgangswert für die berechnungen, was in t=1 in den szenarien je passiert.

    99,8 is der preis, wie du richtig festgestellt hast....
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    hi wegen zahlreicher anderer fragen wurde nur...

    hi

    wegen zahlreicher anderer fragen wurde nur eine klausur durchgerechnet, fragen beantwortet und ich glaube am schluss wurde noch eine Grafik erklärt, wie man das macht mit den long und short...
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    naja die Arbitrage ansich ergibt sich ja schon...

    naja die Arbitrage ansich ergibt sich ja schon vom sehen einfach...

    in b) hast du ausgerechnet, dass du für ein Portfolio D) mit den reinen WP-Preisen 14 A, 55 C und die errechneten 132,67 B...
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    jup der 0,03395 stimmt auf jeden fall! 8.3 neu...

    jup der 0,03395 stimmt auf jeden fall!

    8.3 neu und hoffentlich auch richtig ^^

    a)
    0r0,25 = 2,005%;
    0r0,5 = 3,395%;
    0r1 = 4,942%;
    0r1,25 = 5,456%;
    0r1,5 = 5,82%
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    also ich kann zumindest sagen, dass ich bei 8.3...

    also ich kann zumindest sagen, dass ich bei 8.3 a) einiges falsch gemacht habe, da ich ab t=1 immer den letzten kupon vergessen habe! wenn ich richtig ausgerechnet habe poste ich die nochmal neu!
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    zum 11r1 kommst du genau so wie auf folie 124...

    zum 11r1 kommst du genau so wie auf folie 124 beschrieben:

    (pi21+pi22)/pi11 = x --> 11r1 = (1/x)-1

    greez
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    aaaaaaaaaalso ^^ 6.2 a) Du machst die 2x...

    aaaaaaaaaalso ^^

    6.2 a)

    Du machst die 2x CoV Matrix mit den angegebenen werten! Die Kovarianzen hast du in der Angabe nicht gegeben, sondern den Korrelationskoeffizienten und die sigmas... is...
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    zu meinem letzten post: hat sich erledigt, ich...

    zu meinem letzten post: hat sich erledigt, ich habs rausbekommen ^^

    @22_rookie: was heißt, da fangen die probleme schon an? wo kommst du nicht weiter?

    greez
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    8.1 a) pi1 = 0,88; pi2 = 0,76; pi3 = 0,67 ...

    8.1
    a)
    pi1 = 0,88;
    pi2 = 0,76;
    pi3 = 0,67

    b) x = 132,67

    c)
    0r1 = 0,136;
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    naja, du kannst die gleichungen mit dem...

    naja, du kannst die gleichungen mit dem eliminationsverfahren lösen, aber im großen und ganzen funktioniert das in der matrix aufllösen ja genauso wie das eliminieren...

    wenn du drei gleichungen...
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    hallo!

    hat von euch jemand einen Ansatz für 7.2? ich hab absolut keinen plan, was ich da machen soll...

    greez

    edit:

    zu 7.3
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    update von mir zu 7.1 =) a) 0,7947 b) 0,79468...

    update von mir zu 7.1 =)

    a) 0,7947
    b) 0,79468
    c) puu = 0,22222; pud = 0.77777
    pdu = 0.8; pdd = 0,2
    pu = 0,25; pd = 0,75

    d) das is so eine sache... wenn ich mit stetiger verzinsung...
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    Ich hab ein bisschen rumgeschaut, kA ob dir das...

    Ich hab ein bisschen rumgeschaut, kA ob dir das hilft, aber vielleicht ist mit der Angabe sowas gemeint wir hier --> http://www.wu.ac.at/fed/downloads/gk2_musterloesung_20080125.pdf

    im 3. Beispiel...
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    hmmm also ich hab jetz auch noch 6.3 und 6.4...

    hmmm also ich hab jetz auch noch 6.3 und 6.4 fertig und hab auch da weiterhin alles wie du!

    nur bei 6.5 häng ich bei b) im sinne dessen, dass ich ein anderes V(x) rausbekomme als du...
    ...
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    6.1 und 6.2 hab ich jetzt mal gerechnet und hab...

    6.1 und 6.2 hab ich jetzt mal gerechnet und hab das selbe raus!

    nur der form halber: die Standardabweichung des Marktes wird ja gefragt drum müsste man noch die Wurzel aus den Varianz-Werten...
  36. Thema: Bsp 5.2

    von slammzero
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    naja, wenn du die reinen Wertpapiere hast, die...

    naja, wenn du die reinen Wertpapiere hast, die dir sagen, was eine Einheit in Z1 kostet und eine Einheit in Z2 und die ganzen Regeln von wegen arbitragefrei gelten, dann brauchst du nur mehr schaun...
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    danke, hat sich mittlerweile erledigt :)

    danke, hat sich mittlerweile erledigt :)
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    Frage wegen blauem Formular!

    Hallo =)

    Also, ich hab zwar schon versucht, das ZAS deswegen zu kontaktieren, aber ich bekomm leider keine Antwort, sind wohl etwas gestresst!

    Ich muss, wie viele andere auch wahrscheinlich,...
  39. Antworten
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    die punkte sind da, kannst auf der...

    die punkte sind da, kannst auf der institutshomepage unter aktuelles nachschaun!

    http://www.wu.ac.at/dcf/ak/gk

    lg
  40. Thema: GK2 Bsp.5

    von slammzero
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    5.1
    a) Risikoeinstellung vermögensabhängig, bis zu einem Vermögen von 18.750 risikoavers, dann geht bei mir die ARA und die RRA unter 0 -> risikofreudig

    b) je höher das Vermögen wird, desto...
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    zu 4.1

    also ich kann dir aus verlässlicher quelle sagen, dass meine ergebnisse als richtig bewertet wurden, wir haben nämlich gestern bei rammerstorfer die 20 beispiele von gk1 durchgemacht ^^
    ...
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    also, warum ich +300 genommen habe: - 300 ist...

    also, warum ich +300 genommen habe:
    - 300 ist anscheinend ein tippfehler, ein negatives los würde keinen sinn machen, hat mir der Tutor erklärt! deshalb hab ich mit +300 gerechnet, weil das...
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    hmmm wie hast du gerechnet? mit 2x2 matrix und...

    hmmm wie hast du gerechnet? mit 2x2 matrix und risikolosem zins? vl hat einfach einer von uns einen rechenfehler drin.

    Ich hab mich halt mit dem rechnen an den folien ab 116 orientiert und bin...
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    wissen tu ichs ehrlich gesagt überhaupt nicht, aber auf die Idee wär ich auch nicht gekommen ^^

    ich werds mal so lassen und mich ggf. am samstag belehren lassen ^^
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    naja, so ganz verstanden hab ich das irgendwie...

    naja, so ganz verstanden hab ich das irgendwie nicht, weil bei ihm am schluss erst wieder stand: sigmaABC = Wurzel(sigmaABC²) wenn ich mich nicht verschaut hab... jedenfalls hieß es, nicht mit zahlen...
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    a) bis c) hab ich auch so! mein ansatz zu 2.5...

    a) bis c) hab ich auch so!

    mein ansatz zu 2.5 d)

    x1 = 10*I0^0,25 und 10% Verzinsung

    Barwert der Investition ist: BW = (10*I0^0,25)/1,1 - I0

    das leitest du ab und setzt es 0 fürs maximale...
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    hi! habs mir heute erklären lassen, wie das funktioniert und nach größtmöglicher vereinfachung bei 2.1a sollte am schluss

    (y*C1^1/2)/(3*C0^1/2) stehen.

    ich versuchs mal aufzuschreiben, könnte...
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    ich hab zumindest die selben ergebnisse wie...

    ich hab zumindest die selben ergebnisse wie mhlinfo!

    ich hab R so berechnet:

    167,5 = 0,25*(0,3*300+0,4*35+0,3*R)

    R = 1466,67

    Dann E(UBauer) =...
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    ich hab 0.8929 als 100% angenommen und so auf die...

    ich hab 0.8929 als 100% angenommen und so auf die rendite geschlossen

    sprich 100/0,8929*1.1, damit ist die prozentuelle änderung von 0,89 (100%) auf auf 1.1 (123,19%) 23,19 %

    braucht man aber...
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    1.4

    zu a)
    das hab ich gleich wie du

    zu b)
    1) 2 000 000
    2) 2 115 520,65
    3) 3 646 508,72
    ich hatte 3) erst so wie du, aber eigentlich, wenn die rente erst im nächsten jahr beginnt, musst du noch...
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