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Thema: Folie 14 Forwardpreis-Anleihe

  1. #1
    Avatar von Putzel
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    Folie 14 Forwardpreis-Anleihe

    Hat wer meine Daten?

    Ich rechne den PV der Anleihe aus.

    PV=3 x e^-(0,0334x0,5) + 103 x e^-0,0375
    PV=102,159341

    Den PV auf 9 Monate aufzinsen ergibt:

    PV x e^(0,0364x0,75) = 104,986709

    lg Thomas

  2. #2
    Avatar von stabilo
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    mein Ergebnis: 101,9547

    Eine Möglichkeit ist, du ignorierst alle Cash-Flows des zugrundeliegenden Bonds vor dem Zeitpunkt der Forward-Fälligkeit (hier: Monat-9)

    Dann bleibt in diesem Beispiel: 103 GE in Monat-12
    Das um 3 Monate mit dem dafür gültigen Zins diskontiert ergibt 101,9547.

    Andere Möglichkeit, du verwendest diese Formel:

    Fo = (So - I) * e^rT

    Fo ... Forward-Preis heute
    So ... Underlying-Preis heute
    I ... diskontierte Koupons/Cashflows des Underlying (also Wert heute)
    e^rT ... Aufzinsungsfaktor über die Laufzeit des Forwards.

    so, jetzt bräucht ich nur noch wen, der das bestätigt
    lg

  3. #3
    Avatar von meral
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    hi!

    hab auch dasselbe ergebnis herausbekommen, 101,95474

  4. #4
    Avatar von Putzel
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    uiuiuui

    uiuiu
    lol
    Was hab ich da wieder getan-->werd ich noch mal rechnen müssen.

  5. #5

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    Zitat Zitat von stabilo Beitrag anzeigen
    mein Ergebnis: 101,9547

    Eine Möglichkeit ist, du ignorierst alle Cash-Flows des zugrundeliegenden Bonds vor dem Zeitpunkt der Forward-Fälligkeit (hier: Monat-9)

    Dann bleibt in diesem Beispiel: 103 GE in Monat-12
    Das um 3 Monate mit dem dafür gültigen Zins diskontiert ergibt 101,9547.

    Andere Möglichkeit, du verwendest diese Formel:

    Fo = (So - I) * e^rT

    Fo ... Forward-Preis heute
    So ... Underlying-Preis heute
    I ... diskontierte Koupons/Cashflows des Underlying (also Wert heute)
    e^rT ... Aufzinsungsfaktor über die Laufzeit des Forwards.

    so, jetzt bräucht ich nur noch wen, der das bestätigt
    lg
    DAs habe ich nicht verstanden.....mit welchem Zinssatz muss man 103 diskontieren und wie kommt man auf den?

    für andere Möglichkeit , So glaube ich dass es 102,1593 ist, aber wie viel ist I??

  6. #6

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    bin auch der Meinung es ist 101,9547, weil:

    1. alle Zahlungen vor dem 9. Monat fallen weg => nur die 103 im 12. Monat bleiben übrig...

    2. diese zinse ich stetig mit 3,75% (mal 1=Periode fällt weg) ab...

    3. und dann mit 3,64% (mal 0,75=Periode) auf...

    4. Ergebnis = 101,9547

    meiner Meinung nach.

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