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Thema: GK2 Bsp.6 SS09

  1. #1
    Avatar von JananaJ
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    GK2 Bsp.6 SS09

    Losungen bitte hier posten...

  2. #2

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    6.1

    w1m=0,8672
    w2m=0,1328

    µm=0,51328
    varianz=0,0398103

    c1m=0,038672
    c2m=0,047264

    ß1=0,971340
    ß2=1,187149

    6.2

    w1m=0,1837
    w2m=0,2505
    w3m=0,5658

    µm=0,195424
    varianz=0,0223255

    c1m=0,0263725
    c2m=0,03625965
    c3m=0,014842375

    ß1=1,1812725
    ß2=1,624136
    ß3=0,664817

    6.3

    w1m=1,140187
    w2m=-0,140187

    µm= 0,05
    Varianz= 0,00114486

    rz1=0,0859813
    rz2=-0,00560748
    rz3=0,05981309

    Preis des Risiko g=26,2040

    6.4

    µ1=µ2=0,16

    varianz1=0,0034
    varianz2=0,0064

    C12=-0,0026

    c)und d)siehe Folien

    6.5)


    µm=0,137
    varianzm=0,003261

    g=14,41275682

    V(x)= 107,8593553

    NVP=17,8593553 > 0 investition durchführen

    ßa=1 gilt auch für das MarktPF daher ist µa=µm=0,137

    WPM µ=rf+(µm-rf)*ß

    ßb=0 µb=rf=0,09


    ß=0,5 WPM ==> µ=0,1135 am Markt gibt es bei gleichem ß wertpapiere mit höherem µ daher wird investition nicht getätigt


    so das sind meine Ergebnisse!!

    wünsche, anregungen beschwerden

  3. #3

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    6.1 und 6.2 hab ich jetzt mal gerechnet und hab das selbe raus!

    nur der form halber: die Standardabweichung des Marktes wird ja gefragt drum müsste man noch die Wurzel aus den Varianz-Werten ziehen ^^

    greez

  4. #4

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    hmmm also ich hab jetz auch noch 6.3 und 6.4 fertig und hab auch da weiterhin alles wie du!

    nur bei 6.5 häng ich bei b) im sinne dessen, dass ich ein anderes V(x) rausbekomme als du...

    vielleicht hab ich das was falsch gemacht und du kannst mir helfen? ich hab als xi = 110, selbes g=14,41275, C1M = -0,0058333

    als V(x)=109,352

    falls wer einen fehler sieht, wärs super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet


    greez

  5. #5

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    6.2

    bei 6.2a beginnen schon die ersten probleme

  6. #6

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    zu meinem letzten post: hat sich erledigt, ich habs rausbekommen ^^

    @22_rookie: was heißt, da fangen die probleme schon an? wo kommst du nicht weiter?

    greez

  7. #7

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    muss man da irgendwie eine 3x3 matrix herleiten oder?? vom system her sollte es eigentlich klar sein,wie bei 6.1, aber trozdem...

  8. #8

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    aaaaaaaaaalso ^^

    6.2 a)

    Du machst die 2x CoV Matrix mit den angegebenen werten! Die Kovarianzen hast du in der Angabe nicht gegeben, sondern den Korrelationskoeffizienten und die sigmas... is aber dann eh kein Problem die CoVs auszurechnen... (C12 = sigma1*sigma2*p12)

    Die Matrix schaut dann halt ungefähr so aus

    ( 2*C11 2*C12 2*C13)
    ( 2*C21 2*C22 2*C23)
    ( 2*C31 2*C32 2*C33)

    Invertieren können mit der Hand müssen wir eine 3x3 Matrix gaub ich nicht, daher schlag ich vor, du lässt sie dir vom Excel invertieren. Gib einfach die Matrix in Excel so ein, pro Wert ein Feld (zB A1-C3). Dann markierst du darunter einen 3x3 Bereich und gibst in der Formelzeile ein: =MINV(A1:C3) und drückst Strg+Shift+Enter und die Matrix sollte dir umgerechnet werden.

    Mit der invertierten Matrix errechnest du dir dann die Gewichte, wie gewohnt und dann aus den Gewichten die Gewichtungen auf dem Markt, wie in 6.1!

    Ich hoffe, das hilft dir weiter!

    greez

  9. #9

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    ich glaub schon,danke

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