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Thema: portfolioinsurance Formel Aufgabe 26

  1. #1

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    portfolioinsurance Formel Aufgabe 26

    Hallo! Kann mir bitte jemand erklären wie ich von der Formel W= S + 2x (Xx e^-rT x (Nd2) + Sx (Nd1)-1) zu W= Sx( 2x N(d1)-1) + 2x X e^-rT x (1- N( d2)) kommt. Mir ist klar, dass ich hier Terme kürze aber wie zum Teufel passiert das ???

    Es handelt sich hier um die Aufgabe 26 – Portfolioinsurance – Synthetische Optionen 1 Aktie long + 2 Put

    W= 1S + 2P

    W= S + 2 x (X x e^-rT x (Nd2) + S x (Nd1)-1)

    W= Sx( 2x N(d1)-1) + 2x X e^-rT x (1- N( d2))

    Danke für Eure Hilfe!

  2. #2

    Registriert seit
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    hat sich erübrigt! Danke

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